Comment fonctionne l’indicateur MACD sur Binance ?

Sommaire

L’indicateur de convergence divergence de la moyenne mobile (MACD) est un oscillateur de momentum utilisé pour une stratégie de trading de suivi de tendance. Il y a deux lignes, une ligne MACD et une ligne de signal. Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, le MACD signale une tendance haussière.

La ligne MACD est calculée en soustrayant l’EMA 26 périodes (moyenne mobile exponentielle) de l’EMA 12 périodes. La ligne de signal, quant à elle, n’est qu’une ligne EMA de 9 périodes.

Alors que la plupart des indicateurs techniques ne fournissent qu’un seul élément d’information sur les données historiques des prix, l’indicateur MACD est un indicateur polyvalent 2 en 1 qui évalue à la fois la direction et la force d’une tendance.

Dans cet article, nous allons étudier l’indicateur MACD en détail et partager quelques conseils sur la façon dont le MACD peut être utilisé dans le trading de crypto-monnaies et comment identifier les signaux potentiels d’achat et de vente du MACD.

Inventé par Gerald Appel en 1979, le MACD peut aider les investisseurs à calculer la direction, la longueur, la force et le momentum du prix d’un actif donné.

L’indicateur MACD expliqué en détail

Le MACD est un indicateur de momentum de suivi de tendance qui fait partie de la famille des oscillateurs d’indicateurs techniques. Il vous permet de :

  1. Évaluer la direction de la tendance actuelle (haussière ou baissière) et prédire où le prix est plus susceptible d’aller, en fonction de la relation entre deux moyennes mobiles.
  2. Mesurer le taux de variation des prix des crypto-monnaies, c’est-à-dire la vitesse de la tendance ou son élan. Les lectures de momentum MACD sont utiles si, par exemple, les traders veulent évaluer la force ou la faiblesse d’une tendance crypto.

Sur un graphique de prix, l’indicateur MACD ressemble à un oscillateur avec deux moyennes mobiles, sauf qu’il n’a pas de limites spécifiques comme les oscillateurs les plus courants (stochastique et RSI). Un histogramme MACD supplémentaire recouvre les deux moyennes mobiles, ce qui complète l’indicateur.

Pour comprendre ce qu’est MACD et comment il fonctionne, nous devons d’abord apprendre la signification de la moyenne mobile (MA). Lorsqu’on parle des mouvements de prix des crypto-monnaies, la MA représente la ligne sur un graphique qui montre la valeur moyenne des données recueillies sur une période de temps définie.

Les traders classent les MA en deux types principaux : les moyennes mobiles simples (SMA) qui traitent toutes les données d’entrée de manière égale, et les moyennes mobiles exponentielles (EMA) qui accordent plus de poids aux données récentes. La MACD s’appuie sur ces dernières, car elles fournissent des données plus pertinentes pour décider s’il vaut la peine d’acheter ou de vendre l’actif.

La meilleure caractéristique de l’indicateur MACD est peut-être sa simplicité, car les signaux qu’il fournit sont évidents même pour les débutants.

Toutefois, il est bon de rappeler qu’il ne faut jamais prendre la décision d’acheter ou de vendre une pièce spécifique en se fiant uniquement à un seul signal. Le MACD peut être un excellent complément à d’autres signaux de trading tels que les indicateurs stochastique ou RSI. Des détails sur le RSI seront donnés plus loin dans cet article.

Comment fonctionne le MACD ?

Afin de comprendre comment utiliser un indicateur MACD, il est important de comprendre ses particularités sur un graphique. L’indicateur MACD est composé de trois éléments clés :

1. La ligne MACD – la moyenne mobile la plus rapide (EMA à court terme)

La formule de l’indicateur MACD est calculée en extrayant une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 26 jours, d’une EMA sur 12 jours. Elle est généralement colorée en bleu.

Ligne MACD = (EMA 12 jours moins EMA 26 jours)

2. La ligne de signal – la moyenne mobile la plus lente (EMA à long terme)

Il s’agit d’une ligne de 9 jours conçue pour montrer les virages de l’action du prix, généralement colorée en rouge.

Ligne de signal = EMA de 9 jours de la ligne MACD

3. L’histogramme MACD – fluctue au dessus et en dessous d’une ligne zéro, ce qui permet d’identifier les lectures de momentum haussier et baissier

L’histogramme est la différence entre les deux premiers éléments (ligne MACD moins ligne de signal). Lorsque la MACD est au-dessus de la ligne de signal, l’histogramme est positif, et vice versa.

Ainsi, afin de lire le signal correctement, il faut vérifier les points suivants :

  1. Lorsque le MACD est positif et que l’histogramme est également en hausse, cela sert de signe d’un momentum croissant. Le prix a tendance à augmenter. Dans ce cas, ceci peut être interprété comme un signal d’achat.
  2. Par contre, lorsque la MACD est en baisse avec la valeur de l’histogramme, cela signifie que le prix est très probablement en train de chuter et que l’actif doit être vendu.

Dans la prochaine section, nous fournirons une explication plus détaillée de la façon de lire les signaux MACD.

Comment interpréter les signaux MACD ?

Le MACD peut aider les traders à trouver trois grands types de signaux :

  1. Les croisements de lignes de signaux,
  2. Les croisements de lignes de zéro ; et
  3. La divergence.

Regardons de plus près comment vous pouvez repérer les signaux MACD d’achat et de vente potentiels.

1. Croisement de la ligne de signal

Il s’agit du signal le plus basique dont vous pouvez tirer parti. Comme indiqué ci-dessus, la ligne de signal montre la moyenne mobile (MA) de la ligne MACD. C’est pourquoi elle est toujours à la traîne. Les croisements évidents de ces deux lignes signifient des mouvements potentiellement forts. La position de ces lignes indique si le croisement est haussier ou baissier :

  • Un croisement haussier se produit lorsque l’EMA à court terme passe au-dessus de l’EMA à long terme.
  • Un croisement baissier se produit lorsque l’EMA à court terme passe sous l’EMA à long terme.

Pour renforcer davantage le signal, observez la tendance générale. Si elle correspond au croisement, la fiabilité de ce signal sera plus élevée.

2. Croisement de la ligne zéro

Ce signal est similaire au précédent. La différence est que la ligne MACD croise le niveau zéro, au lieu de la ligne de signal. Lorsqu’elle devient positive, cela signifie une tendance haussière. Et vice versa : lorsqu’elle croise la ligne du zéro dans le sens de la baisse et devient négative, la MACD indique une tendance baissière.

Remarque : plus on s’éloigne de la ligne du zéro, plus la tendance est forte.

Qu’est-ce que la divergence MACD ?

Le signal de divergence se produit lorsque le prix de la crypto-monnaie évolue dans une direction, mais que l’indicateur MACD évolue dans la direction opposée. La divergence MACD avertit d’un renversement de tendance imminent ou d’un potentiel de hausse ou de baisse du prix de la crypto-monnaie.

Lors du trading de crypto-monnaies, nous pouvons distinguer deux types de divergences :

1. Divergence haussière MACD

Cela se produit lorsque le prix de la crypto-monnaie fait un bas inférieur, mais dans le même temps, l’indicateur MACD ne parvient pas à confirmer le prix et fait plutôt un bas supérieur. Cela montre que la tendance à la baisse perd de son élan et qu’un rallye des prix pourrait être à portée de main. Lorsque la divergence haussière MACD se développe à la fin d’une tendance baissière, elle constitue un signal d’achat idéal pour un retournement.

2. Divergence baissière MACD

Cela se produit lorsque le prix de la crypto-monnaie atteint un sommet plus élevé, mais dans le même temps, l’indicateur MACD ne parvient pas à confirmer le prix et atteint plutôt un sommet plus bas. Cela montre que la tendance à la hausse perd de son élan et qu’une baisse du prix de la crypto-monnaie pourrait être à portée de main. Lorsque la divergence baissière MACD se développe à la fin d’une tendance haussière, elle forme un signal de vente de renversement idéal.
Si la tendance à long terme est haussière, les divergences haussières MACD peuvent également être un bon signe, car elles indiquent un potentiel renversement de tendance. Toutefois, dans une telle situation, ce signal n’est pas aussi fort et doit toujours être considéré en combinaison avec d’autres facteurs, et vice versa.

Montées ou descentes rapides

Un autre signal dont vous pouvez tirer parti, à l’aide de l’indicateur MACD, est la rapidité avec laquelle les lignes MACD montent ou descendent. Cela se produit lorsque l’EMA à court terme monte ou descend plus rapidement que l’EMA à long terme. Sur le graphique des prix, on peut facilement reconnaître ce phénomène en mesurant la distance entre les deux moyennes mobiles MACD. Cela signifie que l’actif est survendu ou suracheté, et que son prix va bientôt revenir à son état normal.

Remarque : plus l’espace entre deux moyennes mobiles MACD est grand, plus une crypto-monnaie est survendue ou surachetée.

Paramètres et configuration du MACD

Le jeu de paramètres le plus populaire utilisé pour configurer l’indicateur MACD est le suivant :

  • Rapide : 12
  • Lent : 26
  • EMA de signal : 9

Si vous utilisez le MACD pour des transactions à long terme, pensez à mettre en place les règles suivantes :

  1. Règle supplémentaire : MACD croise en dessous de la ligne de signal.
  2. Règle supplémentaire : MACD croise en dessous de la ligne zéro.
  3. Signal d’achat : La MACD traverse la ligne de signal et se déplace vers le haut.

Pour le day trading à court terme, le réglage doit être le suivant :

  1. Règle supplémentaire : MACD croise au-dessus de la ligne de signal.
  2. Règle supplémentaire : MACD croise au-dessus de la ligne du zéro.
  3. Signal de vente : La MACD croise la ligne de signal et se déplace vers le bas.

Les traders sophistiqués créent leurs propres modèles, sur la base de leurs expériences individuelles. Par exemple, un autre ensemble populaire de paramètres pour la MACD est l’EMA à 5, 35 et 5 périodes, qui est combiné avec des cadres temporels hebdomadaires ou mensuels. Cependant, le niveau élevé de volatilité sur le marché des crypto-monnaies rend le processus beaucoup plus risqué. Ainsi, pour les débutants, s’en tenir aux paramètres par défaut est recommandé .

Éviter les faux signaux MACD

Il est important de dire que le MACD en lui-même ne peut en aucun cas être considéré comme une pilule magique pour augmenter vos profits – et il est certainement une source peu fiable pour prendre des décisions lorsqu’il est traité en dehors du contexte général du marché. Il peut souvent séduire les traders avec de faux signaux de retournement de tendance.

Par exemple, le MACD peut souvent croiser au-dessus de la ligne de signal et indiquer un croisement haussier, alors que le prix de l’actif évolue à la baisse. Un tel signal est qualifié de “faux positif”. De la même manière, lorsque le MACD indique un croisement baissier alors que le prix continue d’augmenter, le signal est considéré comme un “faux négatif”.

Afin de ne pas tomber dans ce piège, les traders doivent toujours être à l’affût d’autres signaux de confluence. Idéalement, au moins trois signaux différents devraient coïncider et être suivis de nouvelles ou de rumeurs correspondantes. Ensuite, vous pouvez acheter ou vendre un actif cryptographique sélectionné avec une plus grande confiance.

Indicateur MACD vs RSI

Un autre indicateur que les traders utilisent souvent pour améliorer leurs stratégies est l’indicateur Relative Strength Index, ou RSI en abrégé. Le MACD et le RSI aident tous deux à évaluer le momentum du marché et sa direction générale, mais ils travaillent avec des aspects légèrement différents.

Pour lire correctement les signaux de l’indicateur RSI, les traders examinent leurs valeurs, qui varient entre 0 et 100. Lorsque le RSI est inférieur à 30, cela indique que le marché est survendu et que le prix d’un actif pourrait bientôt repartir à la hausse. Lorsque le RSI est supérieur à 70, le marché est suracheté et le prix devrait baisser.

Alors que le MACD évalue la différence entre deux EMA, le RSI sert à mesurer les variations de prix par rapport aux récentes positions les plus hautes et les plus basses. Notez que comme ces deux indicateurs se concentrent sur des facteurs différents, les signaux d’achat et de vente qu’ils produisent peuvent parfois être à l’opposé l’un de l’autre.

La ligne de fond

Le MACD est un outil formidable pour tout trader, grâce à sa simplicité et à sa précision, car il réunit en un seul indicateur le momentum du marché et sa tendance. En tant qu’indicateur tout-en-un, l’indicateur MACD permet d’obtenir un graphique moins encombré et offre une bien meilleure vue de l’action du prix. Soyez toujours attentif à d’autres signaux et ne prenez jamais vos décisions de trading en vous fiant uniquement aux signaux MACD.

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